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大商所關于說明期權異常交易監管有關事項的通知
發布日期:2017-03-24


關于說明期權異常交易監管有關事項的通知

各會員單位:

為使會員單位和投資者對相關規則了解更加清晰和明確,現就期權異常交易監管有關事項進行說明:

一、期權異常交易監管的總體原則

交易所對期貨、期權的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單、實際控制關系賬戶超倉達到交易所處理標準的次數分開統計。

二、期權自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為監管標準

(一)期權自成交行為

客戶或非期貨公司會員單日在某一期權合約上的自成交次數達到5次(含5次)以上的,構成“以自己為交易對象,多次進行自買自賣”的異常交易行為。交易所認定的實際控制關系賬戶之間發生成交的,按照自成交行為進行處理。

(二)期權頻繁報撤單行為

客戶或非期貨公司會員單日在某一期權合約上的撤單次數達到500次(含500次)以上的,構成“頻繁報撤單”的異常交易行為。由于期權做市交易所產生的頻繁報撤單行為不作為異常交易行為。

(三)期權大額報撤單行為

客戶或非期貨公司會員單日在某一期權合約上的撤單次數達到400次(含400次)以上的,且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數的80%,構成“大額報撤單”的異常交易行為。

三、期權實際控制關系賬戶超倉行為的監管標準

實際控制關系賬戶的監管標準期權與期貨一致,適用《關于<大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)>有關實際控制關系賬戶監管標準的通知》。一組實際控制關系賬戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,分別不得超過期權限倉標準。實際關系賬戶限倉標準與單一客戶相同,根據《關于豆粕期貨期權上市交易有關事項的通知》,上市初期為300手。一組實際控制關系賬戶單日在多個期權系列上合并持倉超限達到交易所處理標準的,按照一次認定。

四、期權自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為和實際控制關系賬戶超倉行為的處理程序

 期權上,客戶和非期貨公司會員自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達標以及實際控制關系賬戶超倉的處理程序與期貨不同在于:當客戶和非期貨公司會員期權自成交、頻繁報撤單、大額報撤單、實際控制關系賬戶超倉行為達到處理標準交易所采取限制開倉措施的,交易所限制有關客戶、實際控制關系賬戶、非期貨公司會員期權品種的開倉權限;處理程序其余與期貨完全一致。

特此通知。

大連商品交易所

2017年3月24日


尊敬的委托人:

根據《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》的要求,為更加規范我司資管計劃凈值及資管計劃相關信息的公示工作, 公司現決定變更資管產品凈值及資管計劃相關信息公示的方式,只對已有的資產管理計劃的客戶公示產品凈值和相關公示信息。客戶請點擊下方“客戶登錄”,輸入用戶名和密碼登錄后, 點擊 “產品信息”、“產品凈值”,查詢產品凈值和相關公示信息。 我司會按照資管合同約定,定期將資管產品的最新凈值和相關公示登錄用戶名及密碼發送到對應的委托人預留手機中。 如無法收取信息,可撥打資管部熱線(0571-85175202)更新相關信息。

特此告知

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